爬虫爬取数字货币行情，从接口选型到数据落地全流程
做量化交易的朋友都知道，光靠交易所App手动记价格根本不现实。爬虫爬取数字货币数据的核心价值在于批量、高频、结构化地获取行情，直接喂给回测引擎和实时信号。我做了两年数据管道，从交易所对接到数据清洗爬虫爬取数字货币行情，从接口选型到数据落地全流程，踩过的坑不少，把实操要点梳理出来。
接口选型上，拉历史K线用REST接口就够了，一次请求拿一批数据爬虫爬取数字货币，简单直接，适合日频或小时频的策略回测。但要盯盘或做高频策略，必须切到WebSocket，交易所推送的tick级数据延迟能压到毫秒级。Coinbase、Binance、OKX的文档写法各不一样，统一封装一层适配代码能省很多事。
数据落地阶段最容易翻车的是时间戳对齐和异常值处理。不同交易所的K线有的取开盘时间、有的取收盘时间，差一个周期回测结果就偏差好远。0.01秒内连发几十条重复报价也是常态，去重和插值必须写在管道里，不能裸用原始数据。
风控和合规是底线。各交易所有明确的请求频率限制，超了直接封IP，轻则封几小时，重则拉黑账户。爬公开行情数据没问题，但涉及用户持仓、交易记录就触碰了隐私红线，别碰。写爬虫前先把rate limit参数设好，加指数退避重试机制，省得半夜被ban。